Correlação De Forex

Usando Correlações de Moeda Para Sua Vantagem. Para ser um comerciante eficaz, entender a sensibilidade do seu portfólio inteiro para a volatilidade do mercado é importante Isso é particularmente assim ao negociar forex Porque as moedas são preços em pares, nenhum único par negocia completamente independente dos outros Uma vez que você é Ciente destas correlações e como eles mudam, você pode usá-los controlar a exposição geral de seu portfólio Para um guia para todas as coisas forex, confira nosso Investopedia Característica Especial Forex. Defining Correlação A razão para a interdependência de pares de moedas é fácil de ver se Você estava negociando a libra britânica contra o par de JPY de JPY japonês, por exemplo, você está negociando realmente um derivado dos pares de GBP USD e de USD JPY conseqüentemente, JPY de GBP deve ser correlacionado um tanto a um se não ambos estes pares de moeda , A interdependência entre as moedas decorre de mais do que o simples fato de que eles estão em pares Enquanto alguns pares de moedas vão se mover em tandem , Outros pares de moedas podem se mover em direções opostas, que é em essência o resultado de forças mais complexas. A correlação, no mundo financeiro, é a medida estatística da relação entre dois títulos O coeficiente de correlação varia entre -1 e 1 A correlação de 1 implica que os dois pares de moedas se moverão na mesma direção 100 do tempo Uma correlação de -1 implica que os dois pares de moedas se moverão na direção oposta 100 do tempo Uma correlação de zero implica que a relação entre os pares de moedas é Completamente aleatório Leitura A tabela de correlação Com este conhecimento de correlações em mente, vamos olhar para as tabelas a seguir, cada um mostrando correlações entre os principais pares de moedas durante o mês de fevereiro de 2010. A tabela superior acima mostra que durante o mês de fevereiro de um mês O EUR USD ea GBP USD tiveram uma forte correlação positiva de 0 95 Isto implica que quando o EUR USD rally, o GBP USD também rallied 95 do t Ao longo dos últimos 6 meses, porém, a correlação foi mais fraca 0 66, mas no longo prazo 1 ano os dois pares de moedas ainda têm uma forte correlação. Por outro lado, o USD e USD USD CHF teve uma quase perfeita correlação negativa de -1 00 Isto implica que 100 do tempo, quando o EUR USD rallied, USD CHF vendeu fora Esta relação mesmo mantém-se verdadeiro durante períodos mais longos como os valores de correlação permanecem relativamente estáveis. Todas as correlações nem sempre permanecem estáveis ​​Tome USD CAD e USD CHF, por Exemplo Com um coeficiente de 0 95, eles tiveram uma forte correlação positiva no ano passado, mas a relação deteriorou-se significativamente em fevereiro de 2010 por uma série de razões, incluindo o rali nos preços do petróleo e da falência do Banco do Canadá. Para mais, Ver Usando a Paridade de Taxa de Juros para o Comércio Forex. Correlações Do Change É claro, então, que as correlações mudam, o que torna a mudança de correlações ainda mais importante Sentiment e fatores econômicos globais são muito dinâmicas Ic e pode mesmo mudar em uma base diária As correlações fortes hoje não puderam estar em consonância com a correlação a mais longo prazo entre dois pares da moeda corrente É por isso que dar uma olhada na correlação de seis meses à direita também é muito importante Isto fornece uma perspectiva mais clara sobre A relação média de seis meses entre os dois pares de moedas, que tende a ser mais precisa. As correlações mudam por uma variedade de razões, sendo as mais comuns as políticas monetárias divergentes, a sensibilidade de um determinado par de moedas aos preços das commodities, Econômicos e fatores políticos. Aqui está uma tabela mostrando as correlações de seis meses de arrasto que EUR USD compartilha com outros pares. Calculando Correlações Yourself A melhor maneira de manter a corrente sobre a direção ea força de seus pares de correlação é calcular-los você mesmo Isso pode soar Difícil, mas é realmente muito simple. To calcular uma correlação simples, basta usar uma planilha, como o Microsoft Excel Muitos pacotes de gráficos eve N alguns gratuitos permitem que você faça o download dos preços diários históricos da moeda, que você pode então transportar para o Excel No Excel, basta usar a função de correlação, que é CORREL intervalo 1, intervalo 2 O um ano, seis, três e um - Mês leituras de arrasto dar a visão mais abrangente das semelhanças e diferenças de correlação ao longo do tempo, no entanto, você pode decidir por si mesmo qual ou quantas dessas leituras que você deseja analisar. Aqui está o processo de cálculo de correlação revisto passo a passo. Os dados de preços para seus dois pares de moedas dizem que são GBP USD e USD JPY 2 Faça duas colunas individuais, cada uma rotulada com um desses pares Então preencha as colunas com os últimos preços diários que ocorreram para cada par durante o período de tempo que você está Analisando 3 Na parte inferior da uma das colunas, em um slot vazio, digite CORREL 4 Destaque todos os dados em uma das colunas de preços você deve obter um intervalo de células na caixa fórmula 5 Digite a vírgula 6 Repita as etapas 3-5 para th E outra moeda 7 Feche a fórmula para que pareça CORREL A1 A50, B1 B50 8 O número produzido representa a correlação entre os dois pares de moedas. Mesmo que as correlações mudem, não é necessário atualizar seus números todos os dias, atualizando Uma vez a cada poucas semanas ou pelo menos uma vez por mês é geralmente uma boa idéia. Como usá-lo para gerenciar a exposição Agora que você sabe como calcular as correlações, é hora de ir sobre como usá-los para sua vantagem. Primeiro, Eles podem ajudá-lo a evitar entrar em duas posições que cancelam mutuamente para fora, por exemplo, sabendo que EUR USD e USD CHF mover em direções opostas quase 100 de tempo, você veria que ter um portfólio de longo USD e USD USD é USD O mesmo que virtualmente nenhuma posição - isto é verdadeiro porque, como a correlação indica, quando o EUR USD rallies, USD CHF sofrerá um selloff Por outro lado, mantendo o USD longo e o USD AUD longo ou NZD USD é semelhante ao dobro Na mesma posição Desde que as correlações são tão fortes Saiba mais em Forex Vadear no mercado de moeda A diversificação é outro fator a considerar Como a correlação de USD e USD não é tradicionalmente 100 positivo, os comerciantes podem usar esses dois pares para diversificar o risco um pouco, Uma visão direcional central Por exemplo, para expressar uma perspectiva de baixa no USD, o comerciante, em vez de comprar dois lotes do EUR USD, pode comprar um lote do EUR USD e um lote do AUD USD A correlação imperfeita entre os dois Além disso, os bancos centrais da Austrália e da Europa têm diferentes tendências de política monetária, por isso, no caso de um rali do dólar, o dólar australiano pode ser menos afetado do que o euro ou vice-versa. A Comerciante pode usar também pip diferentes ou valores pontuais para sua vantagem Vamos considerar o EUR USD e USD CHF mais uma vez Eles têm uma quase perfeita correlação negativa, mas o O valor de um movimento pip no EUR USD é de 10 para um lote de 100.000 unidades, enquanto o valor de um movimento pip em USD CHF é 9 24 para o mesmo número de unidades Isso implica que os comerciantes podem usar USD CHF para hedge EUR USD exposure. Here S como o hedge trabalharia dizem que um comerciante teve uma carteira de um short EUR USD lote de 100.000 unidades e um curto USD CHF lote de 100.000 unidades Quando o EUR USD aumenta em dez pips ou pontos, o comerciante seria 100 na posição No entanto, uma vez que USDCHF move-se em frente ao EUR USD, a posição de USD CHF curto seria rentável, provavelmente se movendo perto de dez pips mais alto, para cima 92 40 Isso iria transformar a perda líquida da carteira em - , Este hedge também significa lucros menores no caso de um forte EUR USD sell-off, mas no pior cenário, as perdas tornam-se relativamente menor Independentemente de você está olhando para diversificar suas posições ou encontrar pares alternativos para alavancar a sua opinião, É muito importante estar ciente da correlação entre En vários pares de moedas e suas tendências de mudança Este é um conhecimento poderoso para todos os comerciantes profissionais segurando mais de um par de moedas em suas contas de negociação Tal conhecimento ajuda os comerciantes, diversificar, hedge ou dobrar acima em profits. The Bottom Line Para ser um comerciante eficaz, É importante entender como diferentes pares de moedas se movem em relação uns aos outros para que os comerciantes possam entender melhor sua exposição Alguns pares de moedas se movem em tandem uns com os outros, enquanto outros podem ser opostos polares Aprender sobre a correlação de moedas ajuda comerciantes a gerenciar seus portfólios mais apropriadamente Independentemente de Sua estratégia de negociação e se você está olhando para diversificar suas posições ou encontrar pares alternativos para alavancar a sua opinião, é muito importante ter em mente a correlação entre vários pares de moedas e suas tendências de mudança Para mais, confira nosso Forex Tutorial.1 A Medição estatística da dispersão dos retornos para um dado valor ou índice de mercado A volatilidade pode Um ato que o Congresso dos Estados Unidos aprovou em 1933 como a Lei Bancária, que proibia os bancos comerciais de participar do investimento. A folha de pagamento não-agrícola refere-se a qualquer trabalho fora das fazendas, das famílias e do setor sem fins lucrativos. Sigla de moeda corrente ou símbolo de moeda para a rupia indiana INR, a moeda corrente de India A rupia é compo de 1. Uma oferta inicial em ativos de uma companhia falida de um comprador interessado escolhido pela companhia falida De um pool de licitantes. Como usar Correlação da moeda corrente em seu Trading. So agora você sabe que a correlação da moeda corrente é e como a ler fora de um gráfico extravagante Mas nós apostámos que você está querendo saber como usar correlações da moeda fará sua troca mais bem sucedida Por que você necessita esta habilidade maravilhosa em seu comerciante s Ferramenta bag. There são várias razões.1 Eliminar contraproducente trading. Utilizing correlações podem ajudá-lo a ficar fora de posições que irá cancelar uns aos outros Como a tabela anterior e exemplo explica, w E sabem que EUR USD e USD CHF mover-se na direção oposta 100.Opening uma posição longa USD USD e longo USD CHF é, então, inútil e às vezes caro Além de pagar a propagação duas vezes, qualquer movimento no preço levaria um Par para cima e os outros para baixo. Queremos nosso trabalho duro para pagar com algo.2 Lucros de alavancagem. Ou perdas Você tem a oportunidade de dobrar-se em posições para maximizar lucros Novamente, vamos dar uma olhada no 1 semana EUR USD E GBP USD relação do exemplo anterior. Estes dois pares têm uma forte correlação positiva com GBP USD atrás atrás de EUR USD praticamente passo para step. Opening uma posição longa para cada par seria, em efeito, como tomar EUR USD e dobrar sua posição Você basicamente estará fazendo uso de alavancar lucro Mucho se tudo correr bem e muito perdas se as coisas correrem mal.3 Diversificar o risco. Compreendendo que existem correlações também permite que você use pares de moedas diferentes, mas ainda alavancar o seu ponto de vista Ao invés de Negociando um único par da moeda corrente toda a hora, você pode espalhar seu risco através de dois pares que se movem a mesma maneira. Pares do pico que têm uma correlação forte a muito forte em torno de 0 7 Por exemplo, EUR USD e GBP USD tendem a se mover junto O imperfeito Correlação entre estes dois pares de moedas dá-lhe a oportunidade de diversificar o que ajuda a reduzir o risco Vamos dizer que você re bullish em USD. Instead de abrir duas posições curtas de EUR USD, você poderia curto um EUR USD e curto um GBP USD que iria proteger Se de algum risco e diversificar a sua posição global. No caso de o dólar americano se vender, o euro poderá ser afectado em menor grau do que a libra.4 Risco de cobertura. Embora a cobertura possa resultar na realização de lucros menores, também pode ajudar Para minimizar as perdas Se você abrir uma posição de longo EUR USD e ele começa a ir contra você, abra uma pequena posição longa em um par que se move contra EUR USD, como USD CHF. Perdas maiores evitado. Você pode tirar proveito do pip diferente Valor Es para cada par de moedas. Por exemplo, enquanto EUR USD e USD CHF têm uma quase perfeita -1 0 correlação inversa, os seus valores de pip são diferentes Assumindo que você troca um mini-lote de 10.000, um pip para EUR USD igual a 1 e um pip para USD CHF é igual a 0 93.Se você comprar um mini lote EUR USD, você pode HEDGE seu comércio comprando um mini lote de USD CHF Se EUR USD cai 10 pips, você seria para baixo 10 Mas o seu USD CHF comércio seria até 9 30. Em vez de estar abaixo de 10, agora você está apenas para baixo de 70. Mesmo apesar de hedging soa como a maior coisa desde pão fatiado, tem algumas desvantagens Se USD rallys USD, o seu lucro é limitado por causa das perdas de sua posição USD CHF. Além disso, a correlação pode enfraquecer a qualquer momento Imagine se o EUR USD cair 10 pips, e USD CHF só sobe 5 pips, permanece plana, ou heck, também cai Sua conta será sangrando mais vermelho, então você vai gostar. Confirme fugas e evite fakeouts. You pode usar correlações de moeda para confirmar o seu comércio pt en Tentar ou sair sinais. Por exemplo, o EUR USD parece estar testando um nível de suporte significativo Você observar a ação de preço e estão olhando para vender em uma fuga para o downside. Since você sabe EUR USD está positivamente correlacionada com GBP USD e negativamente correlacionada Com USD CHF e USD JPY, você verifica se os outros três pares estão se movendo na mesma magnitude que EUR USD. Você observa que GBP USD está negociando também perto de um nível de sustentação significativo e ambos os USD CHF e USD JPY estão negociando perto Chave níveis de resistência. Isto diz-lhe que o movimento recente está relacionado com o dólar dos EUA e confirma uma possível fuga de EUR USD desde os outros três pares estão se movendo de forma semelhante Então você decide que você vai trocar a fuga quando ela ocorre. Agora vamos supor o outro Três pares não estão movendo na magnitude como EUR USD O GBP USD está segurando não caindo, USD JPY não está subindo, e USD CHF é sideways. This é geralmente um forte sinal de que o declínio USD é USD não relacionados com o dólar e mais Provavelmente conduzido Por algum tipo de notícias negativas da UE. O preço pode realmente negociar abaixo do nível de suporte principal que você está monitorando, mas porque os outros três pares correlacionados não estão se movendo em proporção com o USD, haverá falta de qualquer seguimento de preço e preço Retornar acima do nível de suporte resultando em um fakeout. If você ainda queria negociar esta configuração, uma vez que você didn t obter qualquer confirmação de correlação de outros pares, você poderia jogá-lo inteligente, reduzindo o risco e negociação com um tamanho de posição menor. A correlação de moedas permite uma melhor avaliação do risco de uma combinação de posições Correlação mede a relação existente entre dois pares de moedas Por exemplo, ele nos permite saber se dois Dois pares de moedas vão se mover de uma maneira similar ou não Duas moedas correlacionadas terão um coeficiente próximo a 100 se eles se movem na mesma direção e de -100 se mov E em direções opostas Uma correlação próxima de 0 mostra que os movimentos nos dois pares de moedas não estão relacionados. Como é calculado. O cálculo da correlação neste site usa a fórmula padrão conhecida como coeficiente de correlação de Pearson. Série é dada pelo campo Num Period Para obter mais informações sobre o cálculo, você pode visitar a página Wikipedia. Como é o uso de dados. Gestão de riscos. Pode ser importante saber se as posições em aberto em um portfólio estão correlacionadas Se você tem Aberto em três pares de moedas que estão fortemente correlacionados, por exemplo, EURUSD, USDCHF e USDNOK, você deve antecipar o fato de que, se uma das posições atinge a sua stop-loss, então os outros dois são muito provável que também sejam perda de tomada de posições Em Neste caso, é importante ajustar o tamanho das posições a fim de evitar uma perda séria. Modificação do mercado. Uma modificação da correlação, principalmente a longo prazo, pode demonstrar Por exemplo, se o EURUSD e a GBPUSD estiverem fortemente correlacionados durante vários meses e depois des-correlacionados, isso pode ser um sinal de que o sentimento do mercado em relação ao EUR e ou GBP está em processo de mudança pode estar a ver O início ou o fim de uma tendência em uma das duas moedas.